Сравнение ETHO с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
ETHO и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHO - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ETHO и IDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHO и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 3.02% | 10.23% | 8.17% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.23% | 36.46% | 10.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHO показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.23%.
ETHO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 36.62%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHO и IDVO
ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Доходность на риск
ETHO vs. IDVO — Ранг доходности на риск
ETHO
IDVO
Сравнение ETHO c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHO | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.99 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.61 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.92 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 12.55 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHO | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.99 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.34 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между ETHO и IDVO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHO и IDVO
Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности IDVO в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.83% | 0.86% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.48% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок ETHO и IDVO
Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и IDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHO | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.50% | -15.46% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -10.37% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -5.56% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -2.32% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.98% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHO и IDVO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеют волатильность 7.55% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHO | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.34% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 12.75% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 18.46% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 16.33% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 16.33% | +3.27% |