PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ETHO с GAMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ETHO и GAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETHO и GAMR


2026 (YTD)20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF
2.47%10.23%8.17%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
-16.53%39.20%15.84%

Доходность по периодам

С начала года, ETHO показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -16.53%.


ETHO

1 день
1.26%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.47%
6 месяцев
5.50%
1 год
22.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GAMR

1 день
0.76%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-21.80%
1 год
12.82%
3 года*
7.75%
5 лет*
-4.84%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Amplify Video Game Leaders ETF

Сравнение комиссий ETHO и GAMR

ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GAMR в 0.59%.


Доходность на риск

ETHO vs. GAMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 6363
Ранг коэф-та Мартина

GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHO c GAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETHOGAMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.47

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.84

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.50

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

1.36

+5.45

ETHO vs. GAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHO на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа GAMR равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHO и GAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ETHOGAMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.47

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.01

Корреляция

Корреляция между ETHO и GAMR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHO и GAMR

Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности GAMR в 0.62%


TTM20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF
0.84%0.86%0.69%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
0.62%0.52%0.63%

Просадки

Сравнение просадок ETHO и GAMR

Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и GAMR.


Загрузка...

Показатели просадок


ETHOGAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-55.37%

+29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-29.36%

+15.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-30.45%

+25.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-22.14%

+17.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

10.89%

-7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHO и GAMR

Текущая волатильность для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) составляет 7.58%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что ETHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ETHOGAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

8.85%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

17.68%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

27.41%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

24.25%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

24.18%

-4.57%