Сравнение ETHO с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
ETHO и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHO - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ETHO и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHO и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 2.47% | 10.23% | 8.17% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHO показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
ETHO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHO и DIVO
ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
ETHO vs. DIVO — Ранг доходности на риск
ETHO
DIVO
Сравнение ETHO c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHO | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.99 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.92 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 9.07 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHO | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.83 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ETHO и DIVO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHO и DIVO
Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.84% | 0.86% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок ETHO и DIVO
Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHO | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.50% | -30.04% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -9.21% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -3.96% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -2.62% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.95% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHO и DIVO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ETHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHO | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 3.58% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 7.01% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 13.13% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 11.93% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 14.93% | +4.68% |