PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHO с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHO с CSD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index while CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHO returned 36.18% vs 73.14% for CSD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHO charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности ETHO и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHO показывает доходность 18.62%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 40.17%.

ETHO

1 день
1.14%
1 месяц
4.69%
С начала года
18.62%
6 месяцев
17.51%
1 год
36.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
0.36%
1 месяц
5.52%
С начала года
40.17%
6 месяцев
38.88%
1 год
73.14%
3 года*
37.02%
5 лет*
16.53%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHO и CSD

2026 (YTD)20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		18.62%10.23%8.17%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		40.17%21.58%30.29%

Correlation

The correlation between ETHO and CSD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.82

The correlation between ETHO and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETHO и CSD

Секторы
ETHO
CSD

Технологии

26.3%
18.6%

Промышленность

16.7%
31.1%

Финансовые услуги

13.0%
0.1%

Здравоохранение

11.6%
13.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
2.9%

Недвижимость

6.5%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Коммуникационные услуги

4.5%
9.0%

Сырьевые материалы

3.1%
11.1%

Коммунальные услуги

2.5%
7.0%

Энергетика

0.4%

-

Технологии

ETHO
26.3%
CSD
18.6%

Промышленность

ETHO
16.7%
CSD
31.1%

Финансовые услуги

ETHO
13.0%
CSD
0.1%

Здравоохранение

ETHO
11.6%
CSD
13.1%

Потребительский циклический сектор

ETHO
10.8%
CSD
2.9%

Недвижимость

ETHO
6.5%
CSD
5.1%

Потребительский защитный сектор

ETHO
4.7%
CSD

-

Коммуникационные услуги

ETHO
4.5%
CSD
9.0%

Сырьевые материалы

ETHO
3.1%
CSD
11.1%

Коммунальные услуги

ETHO
2.5%
CSD
7.0%

Энергетика

ETHO
0.4%
CSD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VOOETHO с VTIETHO с SPYXETHO с VGT
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

ETHO vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHO c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHOCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.09

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.85

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

6.48

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

25.42

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHO vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHO на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHO и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHOCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.09

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.43

+0.39

Просадки

Сравнение просадок ETHO и CSD

Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHOCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-70.47%

+44.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-11.34%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-14.23%

+9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.89%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHO и CSD

Текущая волатильность для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) составляет 4.04%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что ETHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHOCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.60%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

18.29%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

23.82%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

23.26%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

24.83%

-5.44%

Сравнение комиссий ETHO и CSD

ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHO и CSD

Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.72%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETHO and CSD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (5.60%) compared to ETHO (4.04%). In terms of maximum drawdown, ETHO dropped -25.50% vs CSD's -70.47%.

On 1-year performance, CSD leads with 73.14% vs 36.18% for ETHO. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSD has performed better with a 73.14% return vs 36.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

ETHO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.11% for CSD.

ETHO tracks Etho Climate Leadership Index, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for ETHO and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHO и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор