Сравнение ETHE с SMST
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. ETHE is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, ETHE returned -45.39% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. ETHE charges 2.50%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -37.21%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
ETHE
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.22%
- С начала года
- -37.21%
- 1 год
- -45.39%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -37.21% | -13.03% | 27.31% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between ETHE and SMST is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between ETHE and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. SMST — Ранг доходности на риск
ETHE
SMST
Сравнение ETHE c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.04 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 5.82 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и SMST
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -99.25% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -85.39% | +17.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -97.32% | +21.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.29% | -90.93% | +18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.82% | 44.56% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и SMST
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 14.62%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 55.38% | -40.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.30% | 135.32% | -88.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 149.40% | -81.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.73% | 167.53% | -85.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.39% | 167.53% | +22.86% |
Сравнение комиссий ETHE и SMST
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и SMST
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.44% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and SMST have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to ETHE (14.62%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -45.39% for ETHE. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 14.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -45.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for SMST.
ETHE is categorized as Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and Defiance. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор