Сравнение ETHE с GLNK
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index while GLNK tracks the Chainlink (LINK). Both are passively managed. Over the past 3 years, ETHE returned 9.31%/yr vs -18.46%/yr for GLNK. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и GLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -38.25%, что значительно ниже, чем у GLNK с доходностью -32.72%.
ETHE
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -44.28%
- С начала года
- -38.25%
- 1 год
- -46.75%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -3.29%
- 10 лет*
- —
GLNK
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- -39.82%
- С начала года
- -32.72%
- 1 год
- -80.92%
- 3 года*
- -18.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и GLNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -38.25% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -63.88% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -32.72% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -18.87% |
Correlation
The correlation between ETHE and GLNK is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.37 |
Over the past year, ETHE and GLNK have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. GLNK — Ранг доходности на риск
ETHE
GLNK
Сравнение ETHE c GLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | GLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.91 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.10 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и GLNK
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке GLNK в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и GLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -96.25% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -89.50% | +21.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | -96.25% | +28.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -95.68% | +19.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.29% | -56.82% | -15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.99% | 73.28% | -29.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и GLNK
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) с волатильностью 13.37%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 13.37% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.93% | 46.72% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.40% | 102.04% | -34.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.70% | 162.71% | -81.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.34% | 162.71% | +27.63% |
Сравнение комиссий ETHE и GLNK
И ETHE, и GLNK имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и GLNK
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как GLNK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.47% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and GLNK have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (14.65%) compared to GLNK (13.37%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs GLNK's -96.25%.
On 3-year performance, ETHE leads with 9.31% vs -18.46% for GLNK. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 13.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ETHE has performed better with a 9.31% return vs -18.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHE and GLNK have the same expense ratio: 2.50% per year.
ETHE has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for GLNK.
ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index, while GLNK tracks Chainlink (LINK).
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и GLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор