Сравнение ETHE с GLNK
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index while GLNK tracks the Chainlink (LINK). Both are passively managed. Over the past 3 years, ETHE returned 11.14%/yr vs -14.05%/yr for GLNK. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и GLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -47.83%, что значительно ниже, чем у GLNK с доходностью -41.71%.
ETHE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -24.88%
- С начала года
- -47.83%
- 6 месяцев
- -47.20%
- 1 год
- -36.88%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- —
GLNK
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -23.86%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -66.75%
- 3 года*
- -14.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и GLNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.83% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -63.88% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -41.71% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -18.87% |
Correlation
The correlation between ETHE and GLNK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.36 |
Over the past year, ETHE and GLNK have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. GLNK — Ранг доходности на риск
ETHE
GLNK
Сравнение ETHE c GLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | GLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.75 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.95 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и GLNK
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке GLNK в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и GLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -96.25% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -89.50% | +21.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | -96.25% | +28.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.27% | -96.25% | +15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -56.24% | -16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.10% | 70.03% | -28.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и GLNK
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеют волатильность 19.69% и 19.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 19.38% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 47.13% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.82% | 107.90% | -39.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.22% | 163.83% | -81.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.10% | 163.83% | +27.27% |
Сравнение комиссий ETHE и GLNK
И ETHE, и GLNK имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и GLNK
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как GLNK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.56% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and GLNK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (19.69%) compared to GLNK (19.38%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs GLNK's -96.25%.
On 3-year performance, ETHE leads with 11.14% vs -14.05% for GLNK. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 19.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ETHE has performed better with a 11.14% return vs -14.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHE and GLNK have the same expense ratio: 2.50% per year.
ETHE has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for GLNK.
ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index, while GLNK tracks Chainlink (LINK).
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и GLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор