Сравнение ETHE с FFUT
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index , while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. ETHE is passively managed, while FFUT is actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -40.50%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 12.38%.
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | 16.16% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.38% | 8.26% |
Correlation
The correlation between ETHE and FFUT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. FFUT — Ранг доходности на риск
ETHE
FFUT
Сравнение ETHE c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.96 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и FFUT
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -2.84% | -93.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.50% | -1.21% | -76.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -0.88% | -71.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.22% | 11.15% | +57.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.25% | 11.15% | +71.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 11.15% | +180.63% |
Сравнение комиссий ETHE и FFUT
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и FFUT
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FFUT в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% | 0.00% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.86% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and FFUT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
FFUT has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.37% for ETHE.
ETHE is categorized as Cryptocurrency, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Grayscale and Fidelity. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор