Сравнение ETHE с ETHV
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and ETHV (VanEck Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index while ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate. Both are passively managed. Over the past year, ETHE returned -36.88% vs -36.10% for ETHV. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.20%/yr for ETHV.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и ETHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHE показывает доходность -47.83%, а ETHV немного выше – -47.61%.
ETHE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -24.88%
- С начала года
- -47.83%
- 6 месяцев
- -47.20%
- 1 год
- -36.88%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- —
ETHV
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -24.79%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -47.01%
- 1 год
- -36.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и ETHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.83% | -13.03% | -5.40% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | -47.61% | -11.02% | -5.50% |
Correlation
The correlation between ETHE and ETHV is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHE and ETHV has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. ETHV — Ранг доходности на риск
ETHE
ETHV
Сравнение ETHE c ETHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и VanEck Ethereum ETF (ETHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | ETHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.53 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.88 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и ETHV
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки ETHV в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и ETHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -67.88% | -28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -67.88% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.27% | -67.88% | -12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -33.86% | -38.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.10% | 40.85% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и ETHV
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеют волатильность 19.69% и 19.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 19.83% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 46.42% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.82% | 68.91% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.22% | 72.34% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.10% | 72.34% | +118.76% |
Сравнение комиссий ETHE и ETHV
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ETHV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и ETHV
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как ETHV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.56% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHE and ETHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHV has higher volatility (19.83%) compared to ETHE (19.69%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs ETHV's -67.88%.
On 1-year performance, ETHV leads with -36.10% vs -36.88% for ETHE. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 19.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -36.10% return vs -36.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for ETHV.
ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index, while ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate. They also come from different issuers: Grayscale and VanEck. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.20% for ETHV.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и ETHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор