PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHE с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHE с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index , while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETHE returned -11.85%/yr vs 19.05%/yr for DBE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности ETHE и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHE показывает доходность -40.50%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.

ETHE

1 день
-1.44%
1 месяц
-25.23%
С начала года
-40.50%
6 месяцев
-43.78%
1 год
-33.45%
3 года*
21.42%
5 лет*
-11.85%
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHE и DBE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		-40.50%-13.03%44.14%308.40%-85.29%108.77%441.75%-57.08%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%10.82%

Correlation

The correlation between ETHE and DBE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.06

The correlation between ETHE and DBE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Trust ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с ETHE:
ETHE с ETHAETHE с ETH-USDETHE с FETHETHE с ETHUETHE с SBETETHE с IBITETHE с YETH
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

ETHE vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHE
Ранг доходности на риск ETHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHE c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHEDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.33

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.87

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.39

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

5.67

-6.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

11.08

-11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHE vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHE на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHE и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHEDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.33

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.65

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.09

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ETHE и DBE

Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHEDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-86.69%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.69%

-14.41%

-49.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.12%

-23.89%

-42.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.85%

-38.74%

-51.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.50%

-32.03%

-45.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.23%

-57.30%

-14.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.19%

7.37%

+30.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHE и DBE

Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 9.65%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHEDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

13.05%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.28%

30.97%

+14.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.22%

35.07%

+33.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.25%

29.41%

+52.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

191.78%

28.34%

+163.44%

Сравнение комиссий ETHE и DBE

ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHE и DBE

Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETHE and DBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to ETHE (9.65%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.05% vs -11.85% for ETHE. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.05% return vs -11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.37% for ETHE.

ETHE is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index , while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Grayscale and Invesco. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHE и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор