Сравнение ETHE с DBE
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETHE returned -6.89%/yr vs 14.49%/yr for DBE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -47.83%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 52.65%.
ETHE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -24.88%
- С начала года
- -47.83%
- 6 месяцев
- -47.20%
- 1 год
- -36.88%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 52.65%
- 6 месяцев
- 50.37%
- 1 год
- 48.29%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам ETHE и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.83% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -85.29% | 108.77% | 441.75% | -57.08% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 52.65% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 11.40% |
Correlation
The correlation between ETHE and DBE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.06 |
The correlation between ETHE and DBE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. DBE — Ранг доходности на риск
ETHE
DBE
Сравнение ETHE c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.03 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 7.21 | -8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и DBE
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -86.69% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -23.89% | -44.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | -23.89% | -44.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | -38.74% | -51.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.27% | -42.05% | -38.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -57.23% | -15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.10% | 6.72% | +34.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и DBE
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 9.93% | +9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 31.70% | +14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.82% | 34.79% | +34.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.22% | 29.64% | +52.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.10% | 28.36% | +162.74% |
Сравнение комиссий ETHE и DBE
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и DBE
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DBE в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.53% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and DBE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (19.69%) compared to DBE (9.93%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 14.49% vs -6.89% for ETHE. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 9.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 14.49% return vs -6.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
DBE has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.56% for ETHE.
ETHE is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Grayscale and Invesco. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор