Сравнение ETHD с WGMI
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -40.70% vs 261.44% for WGMI. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 68.24%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -42.57% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | 72.47% | 17.53% |
Correlation
The correlation between ETHD and WGMI is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.58 |
The correlation between ETHD and WGMI has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. WGMI — Ранг доходности на риск
ETHD
WGMI
Сравнение ETHD c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 5.17 | -5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 10.48 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 3.48 | -3.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.30 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и WGMI
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -85.76% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | -50.94% | -32.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.85% | -3.01% | -83.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.06% | -42.86% | -23.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.08% | 25.08% | +41.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и WGMI
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеют волатильность 18.57% и 18.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.57% | 18.90% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.60% | 55.08% | +35.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.04% | 75.99% | +60.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.06% | 81.50% | +60.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.06% | 81.50% | +60.56% |
Сравнение комиссий ETHD и WGMI
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и WGMI
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and WGMI have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (18.90%) compared to ETHD (18.57%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 261.44% vs -40.70% for ETHD. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ETHD has been the lower-risk option at 18.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 261.44% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: ProShares and Valkyrie. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор