Сравнение ETHD с WGMI
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -36.09% vs 233.32% for WGMI. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 98.16%, что значительно выше, чем у WGMI с доходностью 69.66%.
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 69.66%
- 6 месяцев
- 55.30%
- 1 год
- 233.32%
- 3 года*
- 75.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | -72.49% | -38.58% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 69.66% | 72.47% | 14.21% |
Correlation
The correlation between ETHD and WGMI is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.59 |
The correlation between ETHD and WGMI has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. WGMI — Ранг доходности на риск
ETHD
WGMI
Сравнение ETHD c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 4.61 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 9.33 | -9.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и WGMI
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -85.76% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.01% | -50.94% | -31.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.52% | -9.94% | -74.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -42.37% | -24.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.02% | 25.13% | +38.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и WGMI
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 39.60% по сравнению с Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) с волатильностью 21.80%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.60% | 21.80% | +17.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.56% | 55.06% | +37.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.24% | 76.83% | +60.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.43% | 81.50% | +60.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.43% | 81.50% | +60.93% |
Сравнение комиссий ETHD и WGMI
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и WGMI
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and WGMI have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.60%) compared to WGMI (21.80%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 233.32% vs -36.09% for ETHD. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WGMI has been the lower-risk option at 21.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 233.32% return vs -36.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 8.83%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: ProShares and Valkyrie. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор