Сравнение ETHD с TQQQ
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). ETHD is actively managed, while TQQQ is passively managed. Over the past year, ETHD returned -36.09% vs 91.80% for TQQQ. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 98.16%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 42.40%.
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 42.40%
- 6 месяцев
- 35.61%
- 1 год
- 91.80%
- 3 года*
- 60.52%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 46.45%
Сравнение доходности по годам ETHD и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | -72.49% | -38.58% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 42.40% | 34.35% | 18.68% |
Correlation
The correlation between ETHD and TQQQ is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.52 |
The correlation between ETHD and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
ETHD
TQQQ
Сравнение ETHD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.50 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 7.89 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и TQQQ
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -81.66% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.01% | -36.97% | -45.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.52% | -14.07% | -70.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -18.49% | -47.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.02% | 11.67% | +52.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и TQQQ
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 39.60% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 26.81%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.60% | 26.81% | +12.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.56% | 43.27% | +49.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.24% | 53.22% | +84.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.43% | 67.42% | +75.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.43% | 66.30% | +76.13% |
Сравнение комиссий ETHD и TQQQ
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и TQQQ
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности TQQQ в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.27% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and TQQQ have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.60%) compared to TQQQ (26.81%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs TQQQ's -81.66%.
On 1-year performance, TQQQ leads with 91.80% vs -36.09% for ETHD. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 26.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 91.80% return vs -36.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 8.83%, compared with 0.27% for TQQQ.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while TQQQ is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.95% for TQQQ.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор