PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHD с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHD с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). ETHD is actively managed, while TQQQ is passively managed. Over the past year, ETHD returned -10.25% vs 67.39% for TQQQ. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности ETHD и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHD показывает доходность 30.34%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%.

ETHD

1 день
4.50%
1 месяц
-14.26%
6 месяцев
64.16%
С начала года
30.34%
1 год
-10.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHD и TQQQ

2026 (YTD)20252024
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF		30.34%-72.49%-38.58%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.35%18.68%

Correlation

The correlation between ETHD and TQQQ is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г.

-0.51

The correlation between ETHD and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Ether ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с ETHD:
ETHD с ETHTETHD с BTCZETHD с ETHAETHD с SETHETHD с EHYETHD с SOEZETHD с BTRN
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

ETHD vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHD
Ранг доходности на риск ETHD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHD: 88
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHDTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.22

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.73

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.83

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

5.57

-5.84

ETHD vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHD на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHD и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHD и TQQQ

Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHDTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.59%

-81.66%

-13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.45%

-36.97%

-23.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.82%

-18.71%

-71.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.04%

-18.48%

-48.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.15%

12.14%

+26.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHD и TQQQ

ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 29.48% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 22.28%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHDTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.48%

22.28%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.34%

46.14%

+48.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.33%

55.54%

+80.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.48%

67.78%

+73.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.48%

66.40%

+75.08%

Сравнение комиссий ETHD и TQQQ

ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHD и TQQQ

Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности TQQQ в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF		5.71%156.62%19.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

ETHD and TQQQ have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHD has higher volatility (29.48%) compared to TQQQ (22.28%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs TQQQ's -81.66%.

On 1-year performance, TQQQ leads with 67.39% vs -10.25% for ETHD. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 22.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 67.39% return vs -10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.

ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.53% for TQQQ.

ETHD is categorized as Cryptocurrency, while TQQQ is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHD и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор