PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHD с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHD с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). ETHD is actively managed, while TQQQ is passively managed. Over the past year, ETHD returned -40.70% vs 132.34% for TQQQ. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности ETHD и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHD показывает доходность 68.24%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 61.91%.

ETHD

1 день
2.71%
1 месяц
73.12%
С начала года
68.24%
6 месяцев
77.63%
1 год
-40.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHD и TQQQ

2026 (YTD)20252024
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF		68.24%-72.49%-42.57%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%19.12%

Correlation

The correlation between ETHD and TQQQ is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г.

-0.51

The correlation between ETHD and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Ether ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с ETHD:
ETHD с ETHTETHD с ETHAETHD с BTCZETHD с SETHETHD с SOEZETHD с EHYETHD с FETH
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

ETHD vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHD
Ранг доходности на риск ETHD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHD: 66
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHDTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.80

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
3.01

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.39

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.60

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

11.77

-12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHD vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHD на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHD и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHDTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.80

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.74

-1.08

Просадки

Сравнение просадок ETHD и TQQQ

Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHDTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.59%

-81.66%

-13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.63%

-36.97%

-46.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.85%

-2.29%

-84.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.06%

-18.52%

-47.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.08%

11.28%

+54.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHD и TQQQ

ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 18.57% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHDTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.57%

13.35%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.60%

36.04%

+54.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.04%

47.60%

+88.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.06%

66.50%

+75.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.06%

65.95%

+76.11%

Сравнение комиссий ETHD и TQQQ

ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHD и TQQQ

Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF		10.40%156.62%19.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

ETHD and TQQQ have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHD has higher volatility (18.57%) compared to TQQQ (13.35%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs TQQQ's -81.66%.

On 1-year performance, TQQQ leads with 132.34% vs -40.70% for ETHD. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 13.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 132.34% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.

ETHD has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 0.37% for TQQQ.

ETHD is categorized as Cryptocurrency, while TQQQ is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHD и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор