Сравнение ETHD с SQQQ
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). ETHD is actively managed, while SQQQ is passively managed. Over the past year, ETHD returned -36.09% vs -59.41% for SQQQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 98.16%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%.
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -40.98%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- -59.41%
- 3 года*
- -54.63%
- 5 лет*
- -47.03%
- 10 лет*
- -56.54%
Сравнение доходности по годам ETHD и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | -72.49% | -38.58% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -40.98% | -53.05% | -28.39% |
Correlation
The correlation between ETHD and SQQQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between ETHD and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
ETHD
SQQQ
Сравнение ETHD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.79 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.96 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.84 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и SQQQ
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -100.00% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.01% | -62.23% | -19.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.52% | -100.00% | +15.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -92.73% | +26.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.02% | 33.76% | +30.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и SQQQ
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 39.60% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 26.22%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.60% | 26.22% | +13.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.56% | 43.25% | +49.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.24% | 53.47% | +83.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.43% | 67.54% | +74.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.43% | 66.45% | +75.98% |
Сравнение комиссий ETHD и SQQQ
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и SQQQ
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что меньше доходности SQQQ в 10.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.12% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and SQQQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.60%) compared to SQQQ (26.22%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs SQQQ's -100.00%.
On 1-year performance, ETHD leads with -36.09% vs -59.41% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 26.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -36.09% return vs -59.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 8.83% for ETHD.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while SQQQ is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.95% for SQQQ.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор