Сравнение ETHD с SQQQ
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). ETHD is actively managed, while SQQQ is passively managed. Over the past year, ETHD returned -40.70% vs -64.38% for SQQQ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 68.24%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -22.29%
- С начала года
- -44.43%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -64.38%
- 3 года*
- -55.94%
- 5 лет*
- -49.01%
- 10 лет*
- -55.90%
Сравнение доходности по годам ETHD и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -42.57% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -44.43% | -53.05% | -28.62% |
Correlation
The correlation between ETHD and SQQQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between ETHD and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
ETHD
SQQQ
Сравнение ETHD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.73 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.98 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.79 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -1.35 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.88 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и SQQQ
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -100.00% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | -65.95% | -17.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.85% | -100.00% | +13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.06% | -92.40% | +26.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.08% | 35.96% | +30.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и SQQQ
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 18.57% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.57% | 13.81% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.60% | 36.46% | +54.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.04% | 47.79% | +88.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.06% | 66.61% | +75.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.06% | 66.10% | +75.96% |
Сравнение комиссий ETHD и SQQQ
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и SQQQ
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 12.29% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and SQQQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs SQQQ's -100.00%.
On 1-year performance, ETHD leads with -40.70% vs -64.38% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -40.70% return vs -64.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 10.40% for ETHD.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while SQQQ is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.95% for SQQQ.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор