Сравнение ETHD с SBIT
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. ETHD is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, ETHD returned -36.09% vs 106.87% for SBIT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 98.16%, что значительно выше, чем у SBIT с доходностью 61.33%.
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 61.33%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 106.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | -72.49% | -38.58% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 61.33% | -25.11% | -65.60% |
Correlation
The correlation between ETHD and SBIT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHD and SBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. SBIT — Ранг доходности на риск
ETHD
SBIT
Сравнение ETHD c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.24 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 4.68 | -5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и SBIT
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -91.35% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.01% | -47.94% | -34.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.52% | -74.40% | -10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -68.68% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.02% | 22.94% | +41.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и SBIT
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 39.60% по сравнению с Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) с волатильностью 26.52%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.60% | 26.52% | +13.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.56% | 68.63% | +23.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.24% | 88.57% | +48.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.43% | 97.38% | +45.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.43% | 97.38% | +45.05% |
Сравнение комиссий ETHD и SBIT
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и SBIT
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности SBIT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.91% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and SBIT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.60%) compared to SBIT (26.52%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 106.87% vs -36.09% for ETHD. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 26.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 106.87% return vs -36.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 8.83%, compared with 2.91% for SBIT.
Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор