Сравнение ETHD с HECO
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -10.25% vs 89.21% for HECO. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 30.34%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 62.29%.
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- 40.34%
- С начала года
- 62.29%
- 1 год
- 89.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -67.83% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 62.29% | 26.23% | 28.95% |
Correlation
The correlation between ETHD and HECO is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | -0.62 |
The correlation between ETHD and HECO has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. HECO — Ранг доходности на риск
ETHD
HECO
Сравнение ETHD c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.26 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 12.02 | -12.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и HECO
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -44.59% | -51.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.45% | -21.03% | -39.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.82% | -7.38% | -82.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.04% | -11.30% | -55.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.15% | 7.45% | +30.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и HECO
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 29.48% по сравнению с State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.48% | 5.85% | +23.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.34% | 27.86% | +66.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.33% | 36.85% | +99.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.48% | 44.11% | +97.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.48% | 44.11% | +97.37% |
Сравнение комиссий ETHD и HECO
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и HECO
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and HECO have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to HECO (5.85%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs HECO's -44.59%.
On 1-year performance, HECO leads with 89.21% vs -10.25% for ETHD. On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 89.21% return vs -10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for HECO.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.90% for HECO.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор