Сравнение ETHD с HECO
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -40.70% vs 131.12% for HECO. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHD показывает доходность 68.24%, а HECO немного выше – 70.81%.
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 26.30%
- С начала года
- 70.81%
- 6 месяцев
- 54.06%
- 1 год
- 131.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -67.05% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 70.81% | 26.23% | 27.37% |
Correlation
The correlation between ETHD and HECO is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | -0.63 |
The correlation between ETHD and HECO has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. HECO — Ранг доходности на риск
ETHD
HECO
Сравнение ETHD c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.50 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 6.27 | -6.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 18.00 | -18.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 3.54 | -3.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 1.78 | -2.12 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и HECO
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -44.59% | -51.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | -21.03% | -62.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.85% | -1.73% | -85.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.06% | -11.79% | -54.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.08% | 7.31% | +58.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и HECO
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 18.57% по сравнению с State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.57% | 9.82% | +8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.60% | 29.33% | +61.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.04% | 37.24% | +98.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.06% | 44.89% | +97.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.06% | 44.89% | +97.17% |
Сравнение комиссий ETHD и HECO
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и HECO
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and HECO have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to HECO (9.82%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs HECO's -44.59%.
On 1-year performance, HECO leads with 131.12% vs -40.70% for ETHD. On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 9.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 131.12% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 0.00% for HECO.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.90% for HECO.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор