Сравнение ETHD с BULZ
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation. ETHD is actively managed, while BULZ is passively managed. Over the past year, ETHD returned -40.70% vs 239.73% for BULZ. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и BULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 68.24%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 92.22%.
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BULZ
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 33.43%
- С начала года
- 92.22%
- 6 месяцев
- 82.15%
- 1 год
- 239.73%
- 3 года*
- 100.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и BULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -42.57% |
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 92.22% | 60.09% | 18.39% |
Correlation
The correlation between ETHD and BULZ is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.53 |
The correlation between ETHD and BULZ has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. BULZ — Ранг доходности на риск
ETHD
BULZ
Сравнение ETHD c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | BULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 4.45 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 11.93 | -12.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 3.24 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.18 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и BULZ
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, примерно равная максимальной просадке BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и BULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -94.44% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | -54.22% | -29.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.85% | -9.44% | -77.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.06% | -58.38% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.08% | 20.20% | +45.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и BULZ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) составляет 18.57%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 22.83%. Это указывает на то, что ETHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.57% | 22.83% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.60% | 56.98% | +33.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.04% | 74.46% | +61.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.06% | 91.22% | +50.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.06% | 91.22% | +50.84% |
Сравнение комиссий ETHD и BULZ
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BULZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и BULZ
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and BULZ have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULZ has higher volatility (22.83%) compared to ETHD (18.57%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs BULZ's -94.44%.
On 1-year performance, BULZ leads with 239.73% vs -40.70% for ETHD. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ETHD has been the lower-risk option at 18.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BULZ has performed better with a 239.73% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 0.00% for BULZ.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while BULZ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and BMO. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.95% for BULZ.
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и BULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор