Сравнение ETHD с FETH
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both Cryptocurrency funds. ETHD is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, ETHD returned -40.70% vs -32.61% for FETH. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 68.24%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -40.26%.
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -43.59%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -44.51% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -40.26% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between ETHD and FETH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between ETHD and FETH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. FETH — Ранг доходности на риск
ETHD
FETH
Сравнение ETHD c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.52 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.86 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.48 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.42 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и FETH
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -64.00% | -31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | -63.45% | -20.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.85% | -63.45% | -23.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.06% | -32.79% | -33.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.08% | 38.03% | +28.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и FETH
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 18.57% по сравнению с Fidelity Ethereum Fund (FETH) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.57% | 9.77% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.60% | 45.28% | +45.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.04% | 68.41% | +67.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.06% | 72.20% | +69.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.06% | 72.20% | +69.86% |
Сравнение комиссий ETHD и FETH
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и FETH
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and FETH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to FETH (9.77%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FETH leads with -32.61% vs -40.70% for ETHD. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FETH has been the lower-risk option at 9.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FETH has performed better with a -32.61% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 0.00% for FETH.
They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.25% for FETH.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор