Сравнение ETHD с FETH
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both Cryptocurrency funds. ETHD is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, ETHD returned -37.69% vs -35.26% for FETH. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 92.11%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -46.74%.
ETHD
- 1 день
- 9.58%
- 1 месяц
- 51.29%
- С начала года
- 92.11%
- 6 месяцев
- 87.75%
- 1 год
- -37.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -23.26%
- С начала года
- -46.74%
- 6 месяцев
- -46.16%
- 1 год
- -35.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 92.11% | -72.49% | -43.10% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -46.74% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between ETHD and FETH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between ETHD and FETH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. FETH — Ранг доходности на риск
ETHD
FETH
Сравнение ETHD c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.52 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.87 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и FETH
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки FETH в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -67.57% | -28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.01% | -67.57% | -14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.99% | -67.42% | -17.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.44% | -33.76% | -32.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.98% | 40.71% | +23.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и FETH
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 39.71% по сравнению с Fidelity Ethereum Fund (FETH) с волатильностью 19.96%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.71% | 19.96% | +19.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.53% | 46.42% | +46.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.63% | 69.19% | +68.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.55% | 72.39% | +70.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.55% | 72.39% | +70.16% |
Сравнение комиссий ETHD и FETH
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и FETH
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 9.11% | 156.62% | 19.15% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and FETH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.71%) compared to FETH (19.96%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs FETH's -67.57%.
On 1-year performance, FETH leads with -35.26% vs -37.69% for ETHD. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FETH has been the lower-risk option at 19.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FETH has performed better with a -35.26% return vs -37.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 9.11%, compared with 0.00% for FETH.
They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.25% for FETH.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор