Сравнение ETHD с BITS
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHD is actively managed, while BITS is passively managed. Over the past year, ETHD returned -10.25% vs -17.58% for BITS. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у BITS с доходностью -11.52%.
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 18.90% |
Correlation
The correlation between ETHD and BITS is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.77 |
The correlation between ETHD and BITS has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. BITS — Ранг доходности на риск
ETHD
BITS
Сравнение ETHD c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.36 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.62 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и BITS
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -83.11% | -12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.45% | -48.38% | -12.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.82% | -41.75% | -48.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.04% | -42.59% | -24.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.15% | 28.63% | +9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и BITS
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 29.48% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.48% | 10.83% | +18.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.34% | 40.48% | +53.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.33% | 53.29% | +83.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.48% | 60.64% | +80.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.48% | 60.64% | +80.84% |
Сравнение комиссий ETHD и BITS
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и BITS
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности BITS в 25.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and BITS have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to BITS (10.83%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -17.58% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -17.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 5.71% for ETHD.
They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.65% for BITS.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор