Сравнение ETHD с BITO
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -36.09% vs -47.20% for BITO. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 98.16%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | -72.49% | -38.58% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 27.00% |
Correlation
The correlation between ETHD and BITO is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between ETHD and BITO has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. BITO — Ранг доходности на риск
ETHD
BITO
Сравнение ETHD c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.82 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.88 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.49 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и BITO
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -77.86% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.01% | -54.01% | -28.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.52% | -54.01% | -30.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -36.89% | -29.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.02% | 31.65% | +32.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и BITO
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 39.60% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.60% | 12.96% | +26.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.56% | 34.32% | +58.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.24% | 44.16% | +93.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.43% | 55.00% | +87.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.43% | 55.00% | +87.43% |
Сравнение комиссий ETHD и BITO
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и BITO
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and BITO have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.60%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, ETHD leads with -36.09% vs -47.20% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -36.09% return vs -47.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 8.83% for ETHD.
Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.95% for BITO.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор