Сравнение ETHD с BITO
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -40.70% vs -41.98% for BITO. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 68.24%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -42.57% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 29.33% |
Correlation
The correlation between ETHD and BITO is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between ETHD and BITO has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. BITO — Ранг доходности на риск
ETHD
BITO
Сравнение ETHD c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.83 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.44 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.97 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.10 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и BITO
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -77.86% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | -50.64% | -32.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.85% | -50.64% | -36.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.06% | -36.75% | -29.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.08% | 29.27% | +36.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и BITO
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 18.57% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.57% | 9.03% | +9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.60% | 33.71% | +56.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.04% | 43.61% | +92.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.06% | 55.10% | +86.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.06% | 55.10% | +86.96% |
Сравнение комиссий ETHD и BITO
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и BITO
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and BITO have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, ETHD leads with -40.70% vs -41.98% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -40.70% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 10.40% for ETHD.
Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.95% for BITO.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор