Сравнение ETHD с BITO
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -10.25% vs -48.16% for BITO. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 27.00% |
Correlation
The correlation between ETHD and BITO is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.83 |
The correlation between ETHD and BITO has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. BITO — Ранг доходности на риск
ETHD
BITO
Сравнение ETHD c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.81 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.89 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.42 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и BITO
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -77.86% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.45% | -54.47% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.82% | -50.18% | -39.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.04% | -37.06% | -29.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.15% | 33.91% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и BITO
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 29.48% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.48% | 10.49% | +18.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.34% | 34.48% | +59.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.33% | 44.10% | +92.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.48% | 54.80% | +86.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.48% | 54.80% | +86.68% |
Сравнение комиссий ETHD и BITO
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и BITO
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and BITO have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -48.16% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 5.71% for ETHD.
Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.95% for BITO.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор