Сравнение ETHD с BITI
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. ETHD is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, ETHD returned -10.25% vs 64.61% for BITI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHD charges 1.01%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у BITI с доходностью 24.48%.
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -32.59% |
Correlation
The correlation between ETHD and BITI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHD and BITI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. BITI — Ранг доходности на риск
ETHD
BITI
Сравнение ETHD c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.57 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 6.38 | -6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и BITI
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -92.16% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.45% | -25.28% | -35.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.82% | -86.41% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.04% | -68.40% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.15% | 10.16% | +27.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и BITI
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 29.48% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.48% | 10.76% | +18.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.34% | 34.28% | +60.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.33% | 44.15% | +92.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.48% | 52.24% | +89.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.48% | 52.24% | +89.24% |
Сравнение комиссий ETHD и BITI
ETHD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и BITI
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and BITI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -10.25% for ETHD. On fees, ETHD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 5.71% for ETHD.
Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор