PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHA с SOLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHA с SOLZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Solana ETF (SOLZ).

ETHA и SOLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate-New York Variant. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. SOLZ - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ETHA и SOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Solana ETF (SOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETHA и SOLZ

2026 (YTD)2025
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF		-27.95%50.23%
SOLZ
Solana ETF		-33.12%-12.47%

Доходность по периодам

С начала года, ETHA показывает доходность -27.95%, что значительно выше, чем у SOLZ с доходностью -33.12%.

ETHA

1 день
2.08%
1 месяц
5.14%
С начала года
-27.95%
6 месяцев
-50.73%
1 год
11.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOLZ

1 день
1.33%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-33.12%
6 месяцев
-63.37%
1 год
-40.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ethereum Trust ETF

Solana ETF

Часто сравнивают с ETHA:
ETHA с ETHEETHA с ETH-USDETHA с BMNRETHA с FETHETHA с IBITETHA с ETHUETHA с ETHT
Часто сравнивают с SOLZ:
SOLZ с SOL-USDSOLZ с IBITSOLZ с SOLSOLZ с FSELXSOLZ с FETHSOLZ с HHIS.TOSOLZ с BLOK

Сравнение комиссий ETHA и SOLZ

ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOLZ в 0.95%.

SOLZ
Solana ETF
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF

Доходность на риск

ETHA vs. SOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHA
Ранг доходности на риск ETHA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SOLZ
Ранг доходности на риск SOLZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHA c SOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Solana ETF (SOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHASOLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

-0.51

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

-0.37

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.57

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

-1.07

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHA vs. SOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHA на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа SOLZ равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHA и SOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHASOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.51

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.51

+0.18

Корреляция

Корреляция между ETHA и SOLZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHA и SOLZ

ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

TTM2025
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF		0.00%0.00%
SOLZ
Solana ETF		3.36%1.75%

Просадки

Сравнение просадок ETHA и SOLZ

Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки SOLZ в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и SOLZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ETHASOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.02%

-70.23%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.66%

-70.23%

+8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.83%

-67.68%

+11.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.46%

-28.63%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.61%

37.24%

-6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHA и SOLZ

iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Solana ETF (SOLZ) имеют волатильность 19.12% и 18.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETHASOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.12%

18.41%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.75%

58.49%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.10%

79.44%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.03%

79.75%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.03%

79.75%

-4.72%