Сравнение ETHA с SOLZ
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and SOLZ (Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHA is passively managed, while SOLZ is actively managed. Over the past year, ETHA returned -32.65% vs -59.55% for SOLZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for SOLZ.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и SOLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -40.30%, что значительно выше, чем у SOLZ с доходностью -45.08%.
ETHA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.30%
- 6 месяцев
- -43.67%
- 1 год
- -32.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLZ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -20.48%
- С начала года
- -45.08%
- 6 месяцев
- -51.54%
- 1 год
- -59.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и SOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -40.30% | 50.23% |
SOLZ Solana ETF | -45.08% | -12.47% |
Correlation
The correlation between ETHA and SOLZ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between ETHA and SOLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. SOLZ — Ранг доходности на риск
ETHA
SOLZ
Сравнение ETHA c SOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Solana ETF (SOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | SOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.81 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.29 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.81 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.60 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ETHA и SOLZ
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки SOLZ в -73.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и SOLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -73.46% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.41% | -73.46% | +10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.41% | -73.46% | +10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.71% | -34.24% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.94% | 46.26% | -8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и SOLZ
Текущая волатильность для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) составляет 9.93%, в то время как у Solana ETF (SOLZ) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что ETHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 16.04% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.48% | 49.52% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.51% | 73.90% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.46% | 76.02% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.46% | 76.02% | -3.56% |
Сравнение комиссий ETHA и SOLZ
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOLZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и SOLZ
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
SOLZ Solana ETF | 4.08% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and SOLZ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (16.04%) compared to ETHA (9.93%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -64.02% vs SOLZ's -73.46%.
On 1-year performance, ETHA leads with -32.65% vs -59.55% for SOLZ. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHA has been the lower-risk option at 9.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -32.65% return vs -59.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.00% for ETHA.
They also come from different issuers: iShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.95% for SOLZ.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и SOLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор