Сравнение ETHA с SOLZ
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and SOLZ (Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHA is passively managed, while SOLZ is actively managed. Over the past year, ETHA returned -36.20% vs -58.31% for SOLZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for SOLZ.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и SOLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHA показывает доходность -47.66%, а SOLZ немного выше – -47.60%.
ETHA
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -24.84%
- С начала года
- -47.66%
- 6 месяцев
- -47.05%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -21.19%
- С начала года
- -47.60%
- 6 месяцев
- -46.61%
- 1 год
- -58.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и SOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -47.66% | 45.84% |
SOLZ Solana ETF | -47.60% | -14.53% |
Correlation
The correlation between ETHA and SOLZ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between ETHA and SOLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. SOLZ — Ранг доходности на риск
ETHA
SOLZ
Сравнение ETHA c SOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Solana ETF (SOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | SOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.77 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.18 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и SOLZ
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки SOLZ в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и SOLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -75.68% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -75.68% | +7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.91% | -74.68% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -35.88% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 49.34% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и SOLZ
Текущая волатильность для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) составляет 20.03%, в то время как у Solana ETF (SOLZ) волатильность равна 22.40%. Это указывает на то, что ETHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 22.40% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.67% | 51.35% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.18% | 74.70% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.59% | 76.44% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.59% | 76.44% | -3.85% |
Сравнение комиссий ETHA и SOLZ
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOLZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и SOLZ
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
SOLZ Solana ETF | 4.48% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and SOLZ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (22.40%) compared to ETHA (20.03%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs SOLZ's -75.68%.
On 1-year performance, ETHA leads with -36.20% vs -58.31% for SOLZ. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHA has been the lower-risk option at 20.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -36.20% return vs -58.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.00% for ETHA.
They also come from different issuers: iShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.95% for SOLZ.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и SOLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор