Сравнение ETHA с IVV
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -31.79% vs 28.00% for IVV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -39.46%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%.
ETHA
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -23.58%
- С начала года
- -39.46%
- 6 месяцев
- -42.75%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение доходности по годам ETHA и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -39.46% | -11.31% | -3.62% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 10.85% | 17.85% | 6.51% |
Correlation
The correlation between ETHA and IVV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between ETHA and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. IVV — Ранг доходности на риск
ETHA
IVV
Сравнение ETHA c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.43 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.17 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 14.71 | -15.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 2.39 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.45 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок ETHA и IVV
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -55.25% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.89% | -8.89% | -54.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -0.76% | -62.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -10.78% | -21.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.73% | 1.91% | +35.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и IVV
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 2.87% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.25% | 8.90% | +37.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.61% | 11.80% | +56.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.53% | 16.88% | +55.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.53% | 18.05% | +54.48% |
Сравнение комиссий ETHA и IVV
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и IVV
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.06% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and IVV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (10.15%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -64.02% vs IVV's -55.25%.
On 1-year performance, IVV leads with 28.00% vs -31.79% for ETHA. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVV has performed better with a 28.00% return vs -31.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while IVV is S&P 500. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.03% for IVV.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор