Сравнение ETHA с IVV
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -36.20% vs 22.19% for IVV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -47.66%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 8.10%.
ETHA
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -24.84%
- С начала года
- -47.66%
- 6 месяцев
- -47.05%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.79%
Сравнение доходности по годам ETHA и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -47.66% | -11.31% | -4.89% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 8.10% | 17.85% | 6.34% |
Correlation
The correlation between ETHA and IVV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between ETHA and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. IVV — Ранг доходности на риск
ETHA
IVV
Сравнение ETHA c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.51 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 11.09 | -11.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и IVV
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -55.25% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -8.89% | -59.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.91% | -3.22% | -64.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -10.76% | -23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 2.01% | +38.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и IVV
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 4.80% | +15.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.67% | 9.80% | +36.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.18% | 12.40% | +56.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.59% | 16.98% | +55.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.59% | 18.06% | +54.53% |
Сравнение комиссий ETHA и IVV
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и IVV
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.11% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and IVV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (20.03%) compared to IVV (4.80%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs IVV's -55.25%.
On 1-year performance, IVV leads with 22.19% vs -36.20% for ETHA. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVV has performed better with a 22.19% return vs -36.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
IVV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while IVV is S&P 500. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.03% for IVV.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор