Сравнение ETHA с IDMO
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -34.33% vs 24.72% for IDMO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -43.96%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.17%.
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам ETHA и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 8.17% | 42.17% | -1.86% |
Correlation
The correlation between ETHA and IDMO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. IDMO — Ранг доходности на риск
ETHA
IDMO
Сравнение ETHA c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.89 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 7.64 | -8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и IDMO
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -39.38% | -28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -12.31% | -55.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -1.92% | -63.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -9.74% | -23.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 3.04% | +36.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и IDMO
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 7.92% | +9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 16.02% | +30.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 17.92% | +51.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 18.03% | +54.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 18.18% | +54.47% |
Сравнение комиссий ETHA и IDMO
И ETHA, и IDMO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и IDMO
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.52% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and IDMO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to IDMO (7.92%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs IDMO's -39.38%.
On 1-year performance, IDMO leads with 24.72% vs -34.33% for ETHA. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDMO has performed better with a 24.72% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA and IDMO have the same expense ratio: 0.25% per year.
IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while IDMO is Momentum. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор