Сравнение ETHA с EZBC
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -32.65% vs -39.64% for EZBC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -40.30%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
ETHA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.30%
- 6 месяцев
- -43.67%
- 1 год
- -32.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -40.30% | -11.31% | -3.62% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 42.54% |
Correlation
The correlation between ETHA and EZBC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHA and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. EZBC — Ранг доходности на риск
ETHA
EZBC
Сравнение ETHA c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.80 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.39 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.91 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.27 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ETHA и EZBC
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -49.50% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.41% | -49.50% | -13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.41% | -49.50% | -13.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.71% | -16.07% | -16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.94% | 28.59% | +9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и EZBC
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 9.09% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.48% | 33.90% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.51% | 43.71% | +24.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.46% | 50.05% | +22.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.46% | 50.05% | +22.41% |
Сравнение комиссий ETHA и EZBC
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и EZBC
Ни ETHA, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHA and EZBC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (9.93%) compared to EZBC (9.09%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -64.02% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, ETHA leads with -32.65% vs -39.64% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -32.65% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
ETHA and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.19% for EZBC.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор