Сравнение ETHA с EZBC
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -46.41% vs -43.07% for EZBC. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -35.44%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -25.97%.
ETHA
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -35.44%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.83%
EZBC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -43.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $419.00M | $406.74M | $410.66M | |
| $4.02M | $3.97M | $6.71M |
Сравнение доходности по годам ETHA и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -35.44% | -11.31% | -4.89% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -25.97% | -6.56% | 36.64% |
Correlation
The correlation between ETHA and EZBC is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHA and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. EZBC — Ранг доходности на риск
ETHA
EZBC
Сравнение ETHA c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.81 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.23 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и EZBC
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -53.35% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -53.35% | -14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.43% | -48.47% | -11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.35% | -18.42% | -16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.85% | 35.05% | +10.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и EZBC
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 8.14% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.78% | 33.03% | +10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.06% | 44.29% | +22.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 49.42% | +21.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 49.42% | +21.92% |
Сравнение комиссий ETHA и EZBC
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и EZBC
Ни ETHA, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ETHA and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHA has higher volatility (11.68%) compared to EZBC (8.14%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, EZBC leads with -43.07% vs -46.41% for ETHA. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -43.07% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
ETHA and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.19% for EZBC.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор