Сравнение ETHA с BAMU
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. ETHA is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, ETHA returned -28.54% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ETHA charges 0.25%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -44.18%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
ETHA
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -44.18%
- 6 месяцев
- -44.16%
- 1 год
- -28.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -44.18% | -11.31% | -4.89% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 1.77% |
Correlation
The correlation between ETHA and BAMU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. BAMU — Ранг доходности на риск
ETHA
BAMU
Сравнение ETHA c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.41 | -1.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 24.37 | -24.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 96.52 | -97.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и BAMU
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -0.36% | -67.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -0.12% | -67.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.78% | 0.00% | -65.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.64% | -0.02% | -33.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.40% | 0.03% | +40.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и BAMU
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 0.09% | +19.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.13% | 0.39% | +46.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 0.58% | +68.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 0.87% | +71.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 0.87% | +71.78% |
Сравнение комиссий ETHA и BAMU
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и BAMU
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and BAMU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (19.90%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -28.54% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -28.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор