Сравнение ETH-USD с VIG
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 60.62%/yr vs 13.32%/yr for VIG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -39.71%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 60.62% против 13.32% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -17.95%
- С начала года
- -39.71%
- 6 месяцев
- -39.66%
- 1 год
- -29.80%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- 60.62%
VIG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -39.71% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 8.21% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and VIG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.14 |
The correlation between ETH-USD and VIG shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. VIG — Ранг доходности на риск
ETH-USD
VIG
Сравнение ETH-USD c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.55 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 10.30 | -11.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и VIG
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -46.81% | -47.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -7.91% | -59.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -14.95% | -52.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -20.39% | -58.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -31.72% | -62.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.98% | 0.00% | -62.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.90% | -5.51% | -45.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.13% | 1.96% | +42.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и VIG
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | 2.83% | +15.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.43% | 7.76% | +38.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.16% | 10.14% | +46.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.57% | 14.26% | +45.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.81% | 16.07% | +61.74% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and VIG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (18.00%) compared to VIG (2.83%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs VIG's -46.81%.
VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор