Сравнение ETH-USD с VGT
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 55.37%/yr vs 25.19%/yr for VGT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -42.02%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 55.37% против 25.19% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -22.62%
- С начала года
- -42.02%
- 6 месяцев
- -43.84%
- 1 год
- -32.06%
- 3 года*
- 1.09%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- 55.37%
VGT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 50.48%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 25.19%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -42.02% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.03% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and VGT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.18 |
Over the past year, ETH-USD and VGT have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. VGT — Ранг доходности на риск
ETH-USD
VGT
Сравнение ETH-USD c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.94 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 9.11 | -9.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и VGT
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -54.63% | -39.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -16.40% | -51.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -27.23% | -40.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -35.07% | -44.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -35.07% | -58.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.39% | -7.18% | -57.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.90% | -7.95% | -42.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.67% | 5.28% | +40.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и VGT
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 10.00% | +7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.35% | 18.00% | +28.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 22.00% | +34.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.55% | 25.40% | +34.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.88% | 24.72% | +53.16% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and VGT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.43%) compared to VGT (10.00%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор