Сравнение ETH-USD с MELI
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ETH-USD returned 57.05%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.34%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -21.08%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции MELI по среднегодовой доходности: 57.05% против 28.09% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and MELI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. MELI — Ранг доходности на риск
ETH-USD
MELI
Сравнение ETH-USD c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.81 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.42 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и MELI
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -89.49% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -40.82% | -26.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -40.82% | -26.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -68.64% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -69.12% | -24.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.20% | -39.18% | -26.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -23.58% | -27.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 23.24% | +22.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и MELI
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 9.96% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 29.79% | +16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 39.48% | +16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.55% | 49.65% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.88% | 48.88% | +29.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and MELI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs MELI's -89.49%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор