Сравнение ETH-USD с IBIT
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, ETH-USD returned -36.94% vs -40.63% for IBIT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.80%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 28.84% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and IBIT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between ETH-USD and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ETH-USD
IBIT
Сравнение ETH-USD c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.85 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.78 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.37 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и IBIT
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -52.11% | -41.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -52.11% | -15.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -49.45% | -16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -16.53% | -34.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 29.64% | +15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и IBIT
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.22% | 12.07% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 34.45% | +11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.20% | 44.10% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.59% | 50.26% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.89% | 50.26% | +27.63% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and IBIT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs IBIT's -52.11%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор