Сравнение BMNR с ETHA
BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock, while ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Over the past year, BMNR returned -44.64% vs -46.41% for ETHA. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BMNR и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNR показывает доходность -32.12%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -35.44%.
BMNR
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -9.21%
- С начала года
- -32.12%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 122.59%
ETHA
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -35.44%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $614.26M | $566.82M | $632.50M | |
| $419.00M | $406.74M | $410.66M |
Сравнение доходности по годам BMNR и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -32.12% | 274.59% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -35.44% | 12.83% |
Correlation
The correlation between BMNR and ETHA is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between BMNR and ETHA shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNR vs. ETHA — Ранг доходности на риск
BMNR
ETHA
Сравнение BMNR c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNR | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.91 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.69 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.01 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNR и ETHA
Максимальная просадка BMNR за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки ETHA в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNR | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -67.91% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -67.91% | -11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.34% | -60.43% | -25.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.98% | -35.35% | -37.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.19% | 45.85% | +10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNR и ETHA
BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) имеет более высокую волатильность в 24.22% по сравнению с iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что BMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNR | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.22% | 11.68% | +12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.86% | 43.78% | +15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.02% | 67.06% | +31.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 666.19% | 71.34% | +594.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 666.19% | 71.34% | +594.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNR и ETHA
Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.05% | 0.04% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMNR and ETHA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (24.22%) compared to ETHA (11.68%). In terms of maximum drawdown, BMNR dropped -90.14% vs ETHA's -67.91%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMNR и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор