Сравнение ETH-USD с ^RTSI
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while ^RTSI (RTS Index) is an index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 56.61%/yr vs 2.17%/yr for ^RTSI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и ^RTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.80%, что значительно ниже, чем у ^RTSI с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции ^RTSI по среднегодовой доходности: 56.61% против 2.17% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
^RTSI
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и ^RTSI
Correlation
The correlation between ETH-USD and ^RTSI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. ^RTSI — Ранг доходности на риск
ETH-USD
^RTSI
Сравнение ETH-USD c ^RTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и RTS Index (^RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | ^RTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.07 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.15 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и ^RTSI
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке ^RTSI в -93.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и ^RTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | ^RTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -93.26% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -17.79% | -49.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -40.03% | -27.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -62.14% | -17.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -62.14% | -31.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -55.05% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -43.30% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 8.17% | +37.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и ^RTSI
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с RTS Index (^RTSI) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^RTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | ^RTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.22% | 5.98% | +11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 12.81% | +33.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.20% | 21.07% | +35.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.59% | 36.06% | +23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.89% | 31.01% | +46.88% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and ^RTSI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to ^RTSI (5.98%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs ^RTSI's -93.26%.
^RTSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и ^RTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор