PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETG с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETG с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ETG и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETG и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-8.73%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, ETG показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции ETG превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 11.99% против 6.34% соответственно.

ETG

1 день
2.98%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
0.80%
1 год
22.64%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.99%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий ETG и MFWIX

ETG берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

ETG vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETG c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.44

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.99

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.89

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

7.31

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETG vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETG на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETG и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.44

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.71

-0.35

Корреляция

Корреляция между ETG и MFWIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETG и MFWIX

Дивидендная доходность ETG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.49%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок ETG и MFWIX

Максимальная просадка ETG за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETG и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETGMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.76%

-33.01%

-41.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-6.85%

-9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.64%

-20.22%

-11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.53%

-23.36%

-28.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-5.18%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-3.83%

-9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

1.77%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ETG и MFWIX

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что ETG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETGMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

3.44%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

5.43%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

8.94%

+11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

9.11%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

9.61%

+11.56%