PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETG с FMSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETG с FMSDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).

ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ETG и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETG и FMSDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-11.37%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-16.48%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		0.32%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, ETG показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у FMSDX с доходностью 0.32%.

ETG

1 день
3.44%
1 месяц
-12.13%
С начала года
-11.37%
6 месяцев
-1.37%
1 год
18.89%
3 года*
16.18%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.66%

FMSDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.19%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.22%
1 год
16.81%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX
Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FAGIXFMSDX с FBALXFMSDX с VBINXFMSDX с SCHDFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX

Сравнение комиссий ETG и FMSDX

ETG берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии FMSDX в 0.78%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

ETG vs. FMSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETG c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGFMSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.46

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.99

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.06

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

7.80

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETG vs. FMSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETG на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FMSDX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETG и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGFMSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.46

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.84

-0.49

Корреляция

Корреляция между ETG и FMSDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETG и FMSDX

Дивидендная доходность ETG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности FMSDX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.71%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.53%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETG и FMSDX

Максимальная просадка ETG за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETG и FMSDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETGFMSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.76%

-21.64%

-53.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-7.94%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.64%

-18.12%

-13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.77%

-6.47%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-3.87%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.09%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ETG и FMSDX

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что ETG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETGFMSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

3.94%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

8.00%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

11.87%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

9.75%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

10.61%

+10.54%