PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETG с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETG с EISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).

ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ETG и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETG и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-8.73%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-4.80%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Доходность по периодам

С начала года, ETG показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции ETG превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 11.99% против 9.69% соответственно.

ETG

1 день
2.98%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
0.80%
1 год
22.64%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.99%

EISMX

1 день
2.04%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-6.26%
3 года*
6.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с SPY

Сравнение комиссий ETG и EISMX

ETG берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Доходность на риск

ETG vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETG c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGEISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

-0.31

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

-0.33

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.36

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

-0.82

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETG vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETG на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETG и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.31

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.24

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.17

Корреляция

Корреляция между ETG и EISMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETG и EISMX

Дивидендная доходность ETG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности EISMX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.49%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.75%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%

Просадки

Сравнение просадок ETG и EISMX

Максимальная просадка ETG за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETG и EISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETGEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.76%

-45.32%

-29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-14.66%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.64%

-19.81%

-11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.53%

-39.95%

-11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-15.38%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-5.77%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

6.43%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ETG и EISMX

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что ETG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETGEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

4.80%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

11.30%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

18.96%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

17.09%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

18.83%

+2.34%