PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETG с EIRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETG с EIRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX).

ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ETG и EIRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETG и EIRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-8.73%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		-1.78%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%16.28%-7.47%15.02%

Доходность по периодам

С начала года, ETG показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у EIRAX с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции ETG превзошли акции EIRAX по среднегодовой доходности: 11.99% против 5.51% соответственно.

ETG

1 день
2.98%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
0.80%
1 год
22.64%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.99%

EIRAX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.83%
1 год
10.73%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.60%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX
Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с GPIXEIRAX с EIBLXEIRAX с ECHIXEIRAX с EBABXEIRAX с EAIIXEIRAX с EAPCX

Сравнение комиссий ETG и EIRAX

ETG берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии EIRAX в 0.93%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Доходность на риск

ETG vs. EIRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETG c EIRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGEIRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.11

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.63

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

6.43

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETG vs. EIRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETG на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIRAX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETG и EIRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGEIRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.61

-0.25

Корреляция

Корреляция между ETG и EIRAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETG и EIRAX

Дивидендная доходность ETG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности EIRAX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.49%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.85%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%

Просадки

Сравнение просадок ETG и EIRAX

Максимальная просадка ETG за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки EIRAX в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETG и EIRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETGEIRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.76%

-19.85%

-54.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-7.73%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.64%

-19.85%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.53%

-19.85%

-31.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-5.79%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-3.86%

-9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

1.75%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ETG и EIRAX

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что ETG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETGEIRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

4.63%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

6.91%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

10.04%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

8.69%

+11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

9.06%

+12.11%