Сравнение ETFRX с PDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).
ETFRX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2006 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ETFRX и PDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETFRX и PDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | -1.57% | 8.44% | 7.31% | 5.65% | -8.28% | 13.49% | 3.99% | 10.34% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 16.74% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | 68.79% | -44.20% | -10.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ETFRX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.
ETFRX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 5.84%
PDX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETFRX и PDX
ETFRX берет комиссию в 1.86%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.
Доходность на риск
ETFRX vs. PDX — Ранг доходности на риск
ETFRX
PDX
Сравнение ETFRX c PDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETFRX | PDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.35 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.59 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.46 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 1.13 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETFRX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.35 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.04 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.30 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ETFRX и PDX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFRX и PDX
Дивидендная доходность ETFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности PDX в 21.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | 0.49% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 2.25% | 0.00% | 3.02% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.27% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETFRX и PDX
Максимальная просадка ETFRX за все время составила -37.11%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFRX и PDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETFRX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.11% | -80.63% | +43.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -20.21% | +14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -37.24% | +25.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -15.21% | +10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -18.92% | +12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 8.25% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFRX и PDX
Текущая волатильность для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) составляет 3.60%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что ETFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETFRX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.49% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 11.47% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 22.80% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.39% | 25.81% | -16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 36.86% | -26.45% |