PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETFOX с SFHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETFOX с SFHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX).

ETFOX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ETFOX и SFHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETFOX и SFHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		-3.21%14.69%15.45%16.55%-14.19%12.43%15.74%15.00%-4.12%12.23%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		-1.07%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%9.31%-2.80%8.95%

Доходность по периодам

С начала года, ETFOX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у SFHYX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции ETFOX превзошли акции SFHYX по среднегодовой доходности: 8.57% против 7.42% соответственно.

ETFOX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-2.49%
1 год
13.64%
3 года*
12.48%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.57%

SFHYX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.31%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.91%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Tactical Growth Fund

Hundredfold Select Alternative Fund

Часто сравнивают с ETFOX:
ETFOX с VTIETFOX с KNGETFOX с ETFRXETFOX с MNY.TOETFOX с HFSAXETFOX с STTIXETFOX с GIPIX
Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с GPIFXSFHYX с OTRFXSFHYX с PRPFXSFHYX с HSTRXSFHYX с TTIFXSFHYX с SAPEXSFHYX с UNAVX

Сравнение комиссий ETFOX и SFHYX

ETFOX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.

SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund

Доходность на риск

ETFOX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETFOX
Ранг доходности на риск ETFOX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFOX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFOX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFOX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETFOX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETFOXSFHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.14

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.88

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.46

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

8.60

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETFOX vs. SFHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETFOX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SFHYX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETFOX и SFHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETFOXSFHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.14

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.19

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.25

-0.77

Корреляция

Корреляция между ETFOX и SFHYX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETFOX и SFHYX

Дивидендная доходность ETFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SFHYX в 9.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		1.34%1.29%2.36%0.98%7.75%4.75%0.02%4.81%2.65%0.00%0.20%0.64%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.65%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%

Просадки

Сравнение просадок ETFOX и SFHYX

Максимальная просадка ETFOX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFOX и SFHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETFOXSFHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-17.34%

-23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-3.75%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-14.37%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

-14.37%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-3.66%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-2.75%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.07%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ETFOX и SFHYX

North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что ETFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETFOXSFHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

1.71%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

3.69%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

4.40%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

6.34%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

6.27%

+6.11%