PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEGX с SGPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEGX с SGPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) and SGPIX (ProFunds Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETEGX returned 8.17%/yr vs 8.30%/yr for SGPIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ETEGX charges 1.21%/yr vs 1.60%/yr for SGPIX.

Доходность

Сравнение доходности ETEGX и SGPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEGX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у SGPIX с доходностью 14.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETEGX имеют среднегодовую доходность 8.17%, а акции SGPIX немного впереди с 8.30%.

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%

SGPIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.82%
С начала года
14.55%
6 месяцев
12.59%
1 год
24.33%
3 года*
12.52%
5 лет*
2.45%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEGX и SGPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		14.55%3.52%7.53%15.35%-22.72%13.29%17.43%18.95%-5.76%12.73%

Correlation

The correlation between ETEGX and SGPIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.93

The correlation between ETEGX and SGPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Small-Cap Fund

ProFunds Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX
Часто сравнивают с SGPIX:
SGPIX с MSCISGPIX с VOOSGPIX с VIOOSGPIX с UOPIXSGPIX с ENPIXSGPIX с PMPIXSGPIX с EMCAX

Доходность на риск

ETEGX vs. SGPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SGPIX
Ранг доходности на риск SGPIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEGX c SGPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETEGXSGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.38

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.09

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.64

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

9.09

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEGX vs. SGPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEGX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SGPIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEGX и SGPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETEGXSGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.38

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.11

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.35

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ETEGX и SGPIX

Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки SGPIX в -58.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и SGPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETEGXSGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-58.70%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-9.15%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-27.72%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-34.64%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-43.14%

+6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-1.46%

-8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-11.26%

-11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

2.65%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEGX и SGPIX

Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) имеют волатильность 4.45% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETEGXSGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.63%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

12.51%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

17.52%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

21.61%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

22.34%

-2.50%

Сравнение комиссий ETEGX и SGPIX

ETEGX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии SGPIX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEGX и SGPIX

Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности SGPIX в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		0.16%0.18%1.58%0.80%3.80%2.06%0.00%0.00%4.29%0.00%0.00%2.58%

Часто задаваемые вопросы

ETEGX and SGPIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGPIX has higher volatility (4.63%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, ETEGX dropped -67.58% vs SGPIX's -58.70%.

SGPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEGX и SGPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор