PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEGX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETEGX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ETEGX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETEGX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-2.47%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, ETEGX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 8.12% против 19.20% соответственно.

ETEGX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-5.06%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.51%
10 лет*
8.12%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Small-Cap Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с BIASXETEGX с NBMIXETEGX с WISGXETEGX с BUFOXETEGX с FGROXETEGX с VSGIX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий ETEGX и OBMCX

ETEGX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund

Доходность на риск

ETEGX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETEGXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.82

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

2.42

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.82

-4.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

13.69

-14.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEGX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEGX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEGX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETEGXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.82

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.57

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.75

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.42

-0.14

Корреляция

Корреляция между ETEGX и OBMCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEGX и OBMCX

Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.44%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок ETEGX и OBMCX

Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, примерно равная максимальной просадке OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETEGXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-68.24%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-12.68%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-28.11%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-50.04%

+13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-5.04%

-8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.84%

-16.51%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

3.54%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEGX и OBMCX

Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 5.34%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETEGXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

12.02%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

19.34%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

27.49%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

26.14%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

25.73%

-5.91%