PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEGX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETEGX с NEAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ETEGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETEGX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-1.87%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		13.84%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, ETEGX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 8.19% против 18.24% соответственно.

ETEGX

1 день
0.61%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-4.35%
1 год
-5.12%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.64%
10 лет*
8.19%

NEAGX

1 день
1.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
60.20%
3 года*
27.57%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Small-Cap Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с WISGXETEGX с NBMIXETEGX с BIASXETEGX с FGROXETEGX с BUFOXETEGX с VSGIX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий ETEGX и NEAGX

ETEGX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund

Доходность на риск

ETEGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETEGXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

2.20

-2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

2.76

-2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

4.60

-4.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

16.30

-17.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEGX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETEGXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.20

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.64

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.59

-0.32

Корреляция

Корреляция между ETEGX и NEAGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEGX и NEAGX

Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности NEAGX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.38%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.88%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок ETEGX и NEAGX

Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETEGXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-41.80%

-25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-14.01%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-36.31%

+12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-36.31%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.35%

-6.16%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.84%

-8.72%

-14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

3.95%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEGX и NEAGX

Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 5.28%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETEGXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

11.39%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

19.90%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

28.94%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

24.30%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

23.91%

-4.10%