PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEGX с NBGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEGX с NBGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) and NBGIX (Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETEGX returned 8.17%/yr vs 9.11%/yr for NBGIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ETEGX charges 1.21%/yr vs 0.84%/yr for NBGIX.

Доходность

Сравнение доходности ETEGX и NBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEGX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у NBGIX с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям NBGIX по среднегодовой доходности: 8.17% против 9.11% соответственно.

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%

NBGIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.90%
С начала года
6.00%
6 месяцев
3.77%
1 год
7.13%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.54%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEGX и NBGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		6.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%

Correlation

The correlation between ETEGX and NBGIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г.

0.90

The correlation between ETEGX and NBGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Small-Cap Fund

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX
Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с VEXPXNBGIX с SPYNBGIX с FXAIXNBGIX с NEMIXNBGIX с NBSSX

Доходность на риск

ETEGX vs. NBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEGX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETEGXNBGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.44

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
0.78

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.09

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.66

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

1.76

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEGX vs. NBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEGX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа NBGIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEGX и NBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETEGXNBGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.44

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.13

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.54

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ETEGX и NBGIX

Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки NBGIX в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и NBGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETEGXNBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-51.62%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-10.75%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-27.48%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-28.27%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-34.53%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-9.57%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-7.47%

-15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

3.98%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEGX и NBGIX

Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETEGXNBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.01%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

11.32%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

16.05%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

19.66%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

20.22%

-0.38%

Сравнение комиссий ETEGX и NBGIX

ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии NBGIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEGX и NBGIX

Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности NBGIX в 15.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		15.48%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ETEGX and NBGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETEGX has higher volatility (4.45%) compared to NBGIX (4.01%). In terms of maximum drawdown, ETEGX dropped -67.58% vs NBGIX's -51.62%.

NBGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEGX и NBGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор