Сравнение ETEGX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ETEGX и HRSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETEGX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ETEGX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 8.12% против 17.50% соответственно.
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETEGX и HRSMX
ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.
Доходность на риск
ETEGX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
ETEGX
HRSMX
Сравнение ETEGX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETEGX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.79 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 2.38 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.49 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 13.94 | -14.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETEGX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.79 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.40 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ETEGX и HRSMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEGX и HRSMX
Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности HRSMX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок ETEGX и HRSMX
Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, примерно равная максимальной просадке HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и HRSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETEGX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -64.92% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -14.89% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -38.49% | +14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -40.74% | +4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -7.21% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -13.16% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 3.73% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEGX и HRSMX
Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 5.34%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETEGX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 12.35% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 21.73% | -10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 30.18% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 27.18% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 25.82% | -6.00% |