Сравнение ETEGX с WISGX
ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) and WISGX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETEGX returned 9.20%/yr vs 15.19%/yr for WISGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ETEGX charges 1.21%/yr vs 0.87%/yr for WISGX.
Доходность
Сравнение доходности ETEGX и WISGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETEGX показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у WISGX с доходностью 22.42%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям WISGX по среднегодовой доходности: 9.20% против 15.19% соответственно.
ETEGX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 9.20%
WISGX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 22.42%
- 6 месяцев
- 19.44%
- 1 год
- 35.61%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам ETEGX и WISGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 7.19% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
WISGX Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund | 22.42% | 6.85% | 15.75% | 18.32% | -32.48% | 11.79% | 57.84% | 28.67% | 3.03% | 26.05% |
Correlation
The correlation between ETEGX and WISGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г. | 0.88 |
The correlation between ETEGX and WISGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETEGX vs. WISGX — Ранг доходности на риск
ETEGX
WISGX
Сравнение ETEGX c WISGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETEGX | WISGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.90 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 10.72 | -10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETEGX и WISGX
Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки WISGX в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и WISGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETEGX | WISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -43.22% | -24.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -11.66% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.98% | -28.87% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -43.22% | +18.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -43.22% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -0.63% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -12.49% | -10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 3.15% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEGX и WISGX
Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 4.79%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETEGX | WISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 7.08% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 16.53% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 21.20% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 24.63% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 24.02% | -4.18% |
Сравнение комиссий ETEGX и WISGX
ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии WISGX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEGX и WISGX
Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, тогда как WISGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 7.68% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
WISGX Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.83% | 7.74% | 0.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
ETEGX and WISGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WISGX has higher volatility (7.08%) compared to ETEGX (4.79%). In terms of maximum drawdown, ETEGX dropped -67.58% vs WISGX's -43.22%.
WISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETEGX и WISGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор