Сравнение ETEGX с VSGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).
ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ETEGX и VSGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETEGX и VSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.27% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ETEGX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 8.12% против 10.46% соответственно.
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
VSGIX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETEGX и VSGIX
ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.
Доходность на риск
ETEGX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск
ETEGX
VSGIX
Сравнение ETEGX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETEGX | VSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.85 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.34 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.39 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 5.56 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETEGX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.85 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.09 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ETEGX и VSGIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEGX и VSGIX
Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности VSGIX в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок ETEGX и VSGIX
Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и VSGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETEGX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -58.66% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -14.50% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -38.36% | +14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -38.70% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -7.52% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -11.40% | -11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 3.62% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEGX и VSGIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 5.34%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETEGX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 8.87% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 15.71% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 24.53% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 23.56% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 22.92% | -3.10% |