PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEGX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETEGX с EISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).

ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ETEGX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETEGX и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-2.47%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-4.45%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Доходность по периодам

С начала года, ETEGX показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям EISMX по среднегодовой доходности: 8.12% против 9.73% соответственно.

ETEGX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-5.06%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.51%
10 лет*
8.12%

EISMX

1 день
0.37%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-5.28%
1 год
-7.04%
3 года*
6.19%
5 лет*
4.10%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Small-Cap Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с WISGXETEGX с BIASXETEGX с FGROXETEGX с NBMIXETEGX с BUFOXETEGX с VSGIX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с SPY

Сравнение комиссий ETEGX и EISMX

ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.

ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Доходность на риск

ETEGX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEGX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETEGXEISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

-0.31

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

-0.34

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.96

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.37

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

-0.84

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEGX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEGX на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EISMX равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEGX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETEGXEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.24

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.53

-0.25

Корреляция

Корреляция между ETEGX и EISMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEGX и EISMX

Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности EISMX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.44%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.73%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%

Просадки

Сравнение просадок ETEGX и EISMX

Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и EISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETEGXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-45.32%

-22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-14.66%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-19.81%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-39.95%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-15.06%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.84%

-5.77%

-17.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

6.48%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEGX и EISMX

Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETEGXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.86%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

11.31%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

18.95%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

17.08%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

18.83%

+0.99%