Сравнение ETEGX с BSCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX).
ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ETEGX и BSCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETEGX и BSCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | -7.98% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -7.39% | 27.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ETEGX показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у BSCFX с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям BSCFX по среднегодовой доходности: 8.12% против 10.02% соответственно.
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
BSCFX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETEGX и BSCFX
ETEGX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии BSCFX в 1.29%.
Доходность на риск
ETEGX vs. BSCFX — Ранг доходности на риск
ETEGX
BSCFX
Сравнение ETEGX c BSCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETEGX | BSCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.01 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.18 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.01 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.03 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETEGX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.01 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ETEGX и BSCFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEGX и BSCFX
Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности BSCFX в 10.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | 10.33% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
Просадки
Сравнение просадок ETEGX и BSCFX
Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки BSCFX в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и BSCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETEGX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -55.59% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -15.00% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -37.94% | +13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -39.58% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -16.50% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -11.07% | -11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 4.93% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEGX и BSCFX
Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 5.34%, в то время как у Baron Small Cap Fund (BSCFX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETEGX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.57% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 13.44% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 22.46% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 22.34% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 22.33% | -2.51% |