PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEC с VOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEC с VOX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both Technology Equities funds - ETEC tracks the Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net while VOX tracks the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETEC returned 7.74%/yr vs 23.25%/yr for VOX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETEC charges 0.47%/yr vs 0.10%/yr for VOX.

Доходность

Сравнение доходности ETEC и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEC показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -2.40%.

ETEC

1 день
-6.33%
1 месяц
-0.82%
С начала года
19.52%
6 месяцев
18.04%
1 год
52.10%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOX

1 день
-1.87%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.57%
1 год
18.07%
3 года*
23.25%
5 лет*
7.36%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEC и VOX

2026 (YTD)202520242023
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		19.52%31.89%-18.16%-6.50%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-2.40%26.27%33.12%25.35%

Correlation

The correlation between ETEC and VOX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г.

0.50

The correlation between ETEC and VOX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETEC и VOX

Секторы
ETEC
VOX

Промышленность

36.4%
0.0%

Технологии

23.0%
1.2%

Потребительский циклический сектор

22.5%
0.2%

Энергетика

11.9%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

98.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

ETEC
36.4%
VOX
0.0%

Технологии

ETEC
23.0%
VOX
1.2%

Потребительский циклический сектор

ETEC
22.5%
VOX
0.2%

Энергетика

ETEC
11.9%
VOX

-

Сырьевые материалы

ETEC
3.0%
VOX

-

Коммунальные услуги

ETEC
2.9%
VOX

-

Коммуникационные услуги

ETEC

-

VOX
98.4%

Потребительский защитный сектор

ETEC

-

VOX

-

Финансовые услуги

ETEC

-

VOX

-

Здравоохранение

ETEC

-

VOX
0.0%

Недвижимость

ETEC

-

VOX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с ETEC:
ETEC с VGTETEC с AOAETEC с smhETEC с FTECETEC с VTWOETEC с SCHGETEC с TIME
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY

Доходность на риск

ETEC vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEC
Ранг доходности на риск ETEC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEC c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETECVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.17

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.76

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

1.34

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

5.08

+10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEC vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEC на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа VOX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEC и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETECVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.17

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.43

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ETEC и VOX

Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и VOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETECVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-57.18%

+17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-13.56%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.71%

-21.15%

-18.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-5.68%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-11.91%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.56%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEC и VOX

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ETEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETECVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

4.36%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

11.34%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

15.56%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

21.16%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

20.90%

+3.22%

Сравнение комиссий ETEC и VOX

ETEC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEC и VOX

Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VOX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		0.27%0.33%1.24%4.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.01%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

ETEC and VOX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETEC has higher volatility (9.83%) compared to VOX (4.36%). In terms of maximum drawdown, ETEC dropped -39.71% vs VOX's -57.18%.

On 3-year performance, VOX leads with 23.25% vs 7.74% for ETEC. On fees, VOX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOX has performed better with a 23.25% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.47% for ETEC.

VOX has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.27% for ETEC.

ETEC tracks Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while VOX tracks MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 0.10% for VOX.

ETEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEC и VOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор