Сравнение ETEC с VOX
ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - ETEC is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while VOX is a Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETEC returned 2.57%/yr vs 21.66%/yr for VOX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ETEC charges 0.47%/yr vs 0.09%/yr for VOX.
Доходность
Сравнение доходности ETEC и VOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETEC показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -2.62%.
ETEC
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -12.66%
- 6 месяцев
- 3.35%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.65%
VOX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- -0.12%
- С начала года
- -2.62%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.99%
- Всё время*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам ETEC и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 8.05% | 31.89% | -18.16% | -6.50% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -2.62% | 26.27% | 33.12% | 25.84% |
Correlation
The correlation between ETEC and VOX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETEC vs. VOX — Ранг доходности на риск
ETEC
VOX
Сравнение ETEC c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETEC | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.73 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 2.38 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETEC и VOX
Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и VOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETEC | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.71% | -57.18% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -13.56% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.71% | -21.15% | -18.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.25% | -5.90% | -10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -11.88% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 4.18% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEC и VOX
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что ETEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETEC | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 6.14% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.64% | 12.97% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 16.41% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.62% | 21.33% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 20.95% | +3.67% |
Сравнение комиссий ETEC и VOX
ETEC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VOX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEC и VOX
Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VOX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 0.49% | 0.33% | 1.24% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
ETEC and VOX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETEC has higher volatility (10.69%) compared to VOX (6.14%). In terms of maximum drawdown, ETEC dropped -39.71% vs VOX's -57.18%.
On 3-year performance, VOX leads with 21.66% vs 2.57% for ETEC. On fees, VOX is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOX has performed better with a 21.66% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for ETEC.
VOX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.49% for ETEC.
ETEC is categorized as Technology Equities, while VOX is Communications Equities. ETEC tracks Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while VOX tracks MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 0.09% for VOX.
ETEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETEC и VOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор