Сравнение ETEC с USOY
ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - ETEC is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. ETEC is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, ETEC returned 52.10% vs 51.90% for USOY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ETEC charges 0.47%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности ETEC и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETEC показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 56.61%.
ETEC
- 1 день
- -6.33%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 52.27%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETEC и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 19.52% | 31.89% | -12.76% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.61% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between ETEC and USOY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | 0.01 |
The correlation between ETEC and USOY shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETEC vs. USOY — Ранг доходности на риск
ETEC
USOY
Сравнение ETEC c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETEC | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 3.65 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 6.98 | +8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETEC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.71 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.91 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок ETEC и USOY
Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETEC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.71% | -17.46% | -22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -14.29% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -8.37% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -6.47% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 7.45% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEC и USOY
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеют волатильность 9.83% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETEC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 9.70% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 27.33% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 30.56% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 26.14% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 26.14% | -2.02% |
Сравнение комиссий ETEC и USOY
ETEC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEC и USOY
Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности USOY в 57.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 0.27% | 0.33% | 1.24% | 4.18% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 57.61% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETEC and USOY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETEC has higher volatility (9.83%) compared to USOY (9.70%). In terms of maximum drawdown, ETEC dropped -39.71% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, ETEC leads with 52.10% vs 51.90% for USOY. On fees, ETEC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETEC has performed better with a 52.10% return vs 51.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETEC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 0.27% for ETEC.
ETEC is categorized as Technology Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 1.22% for USOY.
ETEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETEC и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор