PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEC с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEC с RSBY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - ETEC is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. ETEC is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, ETEC returned 52.10% vs 20.17% for RSBY. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. ETEC charges 0.47%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности ETEC и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETEC показывает доходность 19.52%, а RSBY немного ниже – 19.04%.

ETEC

1 день
-6.33%
1 месяц
-0.82%
С начала года
19.52%
6 месяцев
18.04%
1 год
52.10%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
19.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
20.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEC и RSBY

2026 (YTD)20252024
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		19.52%31.89%-5.93%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.04%-12.98%-7.90%

Correlation

The correlation between ETEC and RSBY is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.21

Сравнение распределения секторов ETEC и RSBY

Секторы
ETEC
RSBY

Промышленность

36.4%
3.1%

Технологии

23.0%
53.7%

Потребительский циклический сектор

22.5%
12.2%

Энергетика

11.9%
0.6%

Сырьевые материалы

3.0%
1.1%

Коммунальные услуги

2.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

ETEC
36.4%
RSBY
3.1%

Технологии

ETEC
23.0%
RSBY
53.7%

Потребительский циклический сектор

ETEC
22.5%
RSBY
12.2%

Энергетика

ETEC
11.9%
RSBY
0.6%

Сырьевые материалы

ETEC
3.0%
RSBY
1.1%

Коммунальные услуги

ETEC
2.9%
RSBY
1.4%

Коммуникационные услуги

ETEC

-

RSBY
15.8%

Потребительский защитный сектор

ETEC

-

RSBY
7.7%

Финансовые услуги

ETEC

-

RSBY
0.2%

Здравоохранение

ETEC

-

RSBY
4.2%

Недвижимость

ETEC

-

RSBY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с ETEC:
ETEC с VGTETEC с AOAETEC с smhETEC с FTECETEC с VTWOETEC с SCHGETEC с TIME
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX

Доходность на риск

ETEC vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEC
Ранг доходности на риск ETEC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEC c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETECRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.72

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.51

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

2.55

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

5.96

+9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEC vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEC на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа RSBY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEC и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETECRSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.72

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.19

+0.45

Просадки

Сравнение просадок ETEC и RSBY

Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETECRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-23.32%

-16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-7.95%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-6.04%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-13.76%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.40%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEC и RSBY

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что ETEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETECRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

1.93%

+7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

8.51%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

11.78%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

13.53%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

13.53%

+10.59%

Сравнение комиссий ETEC и RSBY

ETEC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEC и RSBY

Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM202520242023
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		0.27%0.33%1.24%4.18%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETEC and RSBY have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETEC has higher volatility (9.83%) compared to RSBY (1.93%). In terms of maximum drawdown, ETEC dropped -39.71% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, ETEC leads with 52.10% vs 20.17% for RSBY. On fees, ETEC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETEC has performed better with a 52.10% return vs 20.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETEC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.27% for ETEC.

ETEC is categorized as Technology Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: iShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 0.98% for RSBY.

ETEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEC и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор