Сравнение ETEC с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
ETEC и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETEC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 28 мар. 2023 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETEC и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETEC и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 8.87% | 31.89% | -18.16% | -6.50% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 21.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ETEC показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.
ETEC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETEC и PSI
ETEC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
ETEC vs. PSI — Ранг доходности на риск
ETEC
PSI
Сравнение ETEC c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETEC | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 2.39 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.87 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 5.63 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 20.32 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETEC | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.39 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.51 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ETEC и PSI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEC и PSI
Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 0.30% | 0.33% | 1.24% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок ETEC и PSI
Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETEC | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.71% | -62.96% | +23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -18.67% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -7.31% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -16.05% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 5.17% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEC и PSI
Текущая волатильность для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) составляет 7.96%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что ETEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETEC | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 15.33% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 29.78% | -14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 43.67% | -17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 37.34% | -13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 34.67% | -10.83% |