PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEC с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEC с FEPI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ETEC is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. ETEC is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, ETEC returned 52.10% vs 29.45% for FEPI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETEC charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности ETEC и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEC показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 6.42%.

ETEC

1 день
-6.33%
1 месяц
-0.82%
С начала года
19.52%
6 месяцев
18.04%
1 год
52.10%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
-3.65%
1 месяц
1.00%
С начала года
6.42%
6 месяцев
6.89%
1 год
29.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEC и FEPI

2026 (YTD)202520242023
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		19.52%31.89%-18.16%8.55%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		6.42%18.33%15.69%11.70%

Correlation

The correlation between ETEC and FEPI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.53

The correlation between ETEC and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETEC и FEPI

Секторы
ETEC
FEPI

Промышленность

36.4%

-

Технологии

23.0%
62.1%

Потребительский циклический сектор

22.5%
13.0%

Энергетика

11.9%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

24.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

ETEC
36.4%
FEPI

-

Технологии

ETEC
23.0%
FEPI
62.1%

Потребительский циклический сектор

ETEC
22.5%
FEPI
13.0%

Энергетика

ETEC
11.9%
FEPI

-

Сырьевые материалы

ETEC
3.0%
FEPI

-

Коммунальные услуги

ETEC
2.9%
FEPI

-

Коммуникационные услуги

ETEC

-

FEPI
24.9%

Потребительский защитный сектор

ETEC

-

FEPI

-

Финансовые услуги

ETEC

-

FEPI

-

Здравоохранение

ETEC

-

FEPI

-

Недвижимость

ETEC

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ETEC:
ETEC с VGTETEC с AOAETEC с smhETEC с FTECETEC с VTWOETEC с SCHGETEC с TIME
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

ETEC vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEC
Ранг доходности на риск ETEC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEC c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETECFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.75

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.32

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

2.29

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

7.66

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEC vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEC на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEC и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETECFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.75

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.06

-0.81

Просадки

Сравнение просадок ETEC и FEPI

Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETECFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-23.56%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-12.91%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-5.03%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-3.50%

-11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.85%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEC и FEPI

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что ETEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETECFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

5.12%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

13.10%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

16.94%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

19.13%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

19.13%

+4.99%

Сравнение комиссий ETEC и FEPI

ETEC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEC и FEPI

Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FEPI в 24.82%

ПозицияTTM202520242023
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		0.27%0.33%1.24%4.18%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		24.82%25.48%27.18%4.21%

Часто задаваемые вопросы

ETEC and FEPI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETEC has higher volatility (9.83%) compared to FEPI (5.12%). In terms of maximum drawdown, ETEC dropped -39.71% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, ETEC leads with 52.10% vs 29.45% for FEPI. On fees, ETEC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETEC has performed better with a 52.10% return vs 29.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETEC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 24.82%, compared with 0.27% for ETEC.

ETEC is categorized as Technology Equities, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and REX. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 0.65% for FEPI.

ETEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEC и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор